Сравнение ^VVIX с AMD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение ^VVIX с AMD

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VVIX или AMD.

Корреляция

Корреляция между ^VVIX и AMD составляет -0.35. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Корреляция: -0.3

Доходность

Сравнение доходности ^VVIX и AMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

^VVIX

AMD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^VVIX:

0.39

AMD:

-1.12

Коэф-т Сортино

^VVIX:

1.50

AMD:

-1.69

Коэф-т Омега

^VVIX:

1.17

AMD:

0.80

Коэф-т Кальмара

^VVIX:

0.67

AMD:

-0.88

Коэф-т Мартина

^VVIX:

1.21

AMD:

-2.06

Индекс Язвы

^VVIX:

35.76%

AMD:

25.57%

Дневная вол-ть

^VVIX:

111.24%

AMD:

46.76%

Макс. просадка

^VVIX:

-78.10%

AMD:

-96.57%

Текущая просадка

^VVIX:

-29.11%

AMD:

-59.43%

Доходность по периодам

С начала года, ^VVIX показывает доходность 41.05%, что значительно выше, чем у AMD с доходностью -29.00%. За последние 10 лет акции ^VVIX уступали акциям AMD по среднегодовой доходности: 6.31% против 41.41% соответственно.

^VVIX

С начала года

41.05%

1 месяц

34.23%

6 месяцев

33.02%

1 год

63.44%

5 лет

0.50%

10 лет

6.31%

AMD

С начала года

-29.00%

1 месяц

-15.65%

6 месяцев

-49.82%

1 год

-48.28%

5 лет

15.06%

10 лет

41.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^VVIX и AMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^VVIX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AMD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^VVIX c AMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

^VVIX: 0.39

AMD: -1.04

Коэффициент Сортино

^VVIX: 1.50

AMD: -1.48

Коэффициент Омега

^VVIX: 1.17

AMD: 0.82

Коэффициент Кальмара

^VVIX: 0.67

AMD: -0.80

Коэффициент Мартина

^VVIX: 1.21

AMD: -1.86

Показатель коэффициента Шарпа ^VVIX на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа AMD равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VVIX и AMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

^VVIX

AMD

Просадки

Сравнение просадок ^VVIX и AMD

Максимальная просадка ^VVIX за все время составила -78.10%, что меньше максимальной просадки AMD в -96.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VVIX и AMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

^VVIX

AMD

Волатильность

Сравнение волатильности ^VVIX и AMD

CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) имеет более высокую волатильность в 41.32% по сравнению с Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) с волатильностью 18.09%. Это указывает на то, что ^VVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

^VVIX

AMD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ^VVIX с AMD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ^VVIX и AMD

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^VVIX и AMD

^VVIX

AMD

Сравнение ^VVIX c AMD - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок ^VVIX и AMD

Волатильность

Сравнение волатильности ^VVIX и AMD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество