PortfoliosLab logo
Сравнение ^VVIX с AMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^VVIX и AMD составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ^VVIX и AMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.95%
145.35%
^VVIX
AMD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^VVIX:

0.23

AMD:

-0.68

Коэф-т Сортино

^VVIX:

1.28

AMD:

-0.83

Коэф-т Омега

^VVIX:

1.15

AMD:

0.90

Коэф-т Кальмара

^VVIX:

0.40

AMD:

-0.58

Коэф-т Мартина

^VVIX:

0.77

AMD:

-1.30

Индекс Язвы

^VVIX:

33.68%

AMD:

28.12%

Дневная вол-ть

^VVIX:

113.25%

AMD:

53.45%

Макс. просадка

^VVIX:

-78.10%

AMD:

-96.57%

Текущая просадка

^VVIX:

-52.33%

AMD:

-54.28%

Доходность по периодам

С начала года, ^VVIX показывает доходность -5.16%, что значительно выше, чем у AMD с доходностью -19.99%. За последние 10 лет акции ^VVIX уступали акциям AMD по среднегодовой доходности: 2.44% против 45.39% соответственно.


^VVIX

С начала года

-5.16%

1 месяц

9.65%

6 месяцев

-15.79%

1 год

19.88%

5 лет

-3.74%

10 лет

2.44%

AMD

С начала года

-19.99%

1 месяц

-12.29%

6 месяцев

-38.14%

1 год

-37.15%

5 лет

11.49%

10 лет

45.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^VVIX и AMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^VVIX
Ранг риск-скорректированной доходности ^VVIX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^VVIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VVIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VVIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VVIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VVIX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина

AMD
Ранг риск-скорректированной доходности AMD, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^VVIX c AMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ^VVIX, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^VVIX: 0.23
AMD: -0.65
Коэффициент Сортино ^VVIX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^VVIX: 1.28
AMD: -0.76
Коэффициент Омега ^VVIX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^VVIX: 1.15
AMD: 0.91
Коэффициент Кальмара ^VVIX, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^VVIX: 0.40
AMD: -0.54
Коэффициент Мартина ^VVIX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
^VVIX: 0.77
AMD: -1.20

Показатель коэффициента Шарпа ^VVIX на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа AMD равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VVIX и AMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.23
-0.65
^VVIX
AMD

Просадки

Сравнение просадок ^VVIX и AMD

Максимальная просадка ^VVIX за все время составила -78.10%, что меньше максимальной просадки AMD в -96.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VVIX и AMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-52.33%
-54.28%
^VVIX
AMD

Волатильность

Сравнение волатильности ^VVIX и AMD

CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) имеет более высокую волатильность в 48.56% по сравнению с Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) с волатильностью 30.83%. Это указывает на то, что ^VVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
48.56%
30.83%
^VVIX
AMD