PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^VVIX с AMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^VVIX с AMD

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VVIX или AMD.

Корреляция

Корреляция между ^VVIX и AMD составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ^VVIX и AMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^VVIX:

0.19

AMD:

-0.53

Коэф-т Сортино

^VVIX:

1.23

AMD:

-0.35

Коэф-т Омега

^VVIX:

1.14

AMD:

0.96

Коэф-т Кальмара

^VVIX:

0.35

AMD:

-0.37

Коэф-т Мартина

^VVIX:

0.63

AMD:

-0.78

Индекс Язвы

^VVIX:

35.29%

AMD:

30.04%

Дневная вол-ть

^VVIX:

115.31%

AMD:

53.06%

Макс. просадка

^VVIX:

-78.10%

AMD:

-96.57%

Текущая просадка

^VVIX:

-54.27%

AMD:

-44.57%

Доходность по периодам

С начала года, ^VVIX показывает доходность -9.00%, что значительно ниже, чем у AMD с доходностью -3.00%. За последние 10 лет акции ^VVIX уступали акциям AMD по среднегодовой доходности: 2.12% против 48.19% соответственно.

^VVIX

С начала года

-9.00%

1 месяц

-18.34%

6 месяцев

-4.03%

1 год

21.05%

5 лет

-5.51%

10 лет

2.12%

AMD

С начала года

-3.00%

1 месяц

33.91%

6 месяцев

-13.14%

1 год

-28.76%

5 лет

16.56%

10 лет

48.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^VVIX и AMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^VVIX
Ранг риск-скорректированной доходности ^VVIX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^VVIX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VVIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VVIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VVIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VVIX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
AMD
Ранг риск-скорректированной доходности AMD, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMD, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^VVIX c AMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^VVIX на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа AMD равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VVIX и AMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^VVIX и AMD

Максимальная просадка ^VVIX за все время составила -78.10%, что меньше максимальной просадки AMD в -96.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VVIX и AMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^VVIX и AMD

CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) имеет более высокую волатильность в 21.61% по сравнению с Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) с волатильностью 10.55%. Это указывает на то, что ^VVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...